K - نسبة التداول النظام

نافذة تقرير اختبار النظام. نيو باكتستر ريبورت. التعرض - تعرض السوق لنظام التداول المحسوب على أساس شريط على أساس شريط مجموع التعرضات شريط مقسوما على عدد من الحانات التعرض شريط واحد هو قيمة المراكز المفتوحة مقسوما على حقوق الملكية محفظة العائد تعديل المخاطر - صافي الربح مقسوما على التعرض. العوائد السنوية - يضاعف العائد السنوي سيارة - وهذا هو. ريسك العائد المعدل - العائد السنوي مقسوما على التعرض. الأسهم خسارة الربح - ربح الفائزين خسارة الخاسرين عدد الصفقات. خسارة الربح - ربح الفائزين خسارة الخاسرين عدد الحانات. قوائم الحفريات التي عقدت - مجموع الحانات في الصفقات عدد الصفقات. ماكس التجارة تراجع - أكبر ذروة إلى تراجع وادي شهدت في أي تجارة واحدة. ماكس التجارة تراجع - أكبر ذروة إلى الوادي نسبة الانخفاض شهدت في أي تجارة واحدة. ماكس نظام السحب - أكبر ذروة إلى انخفاض وادي شهدت في محفظة الأسهم. ماكس نظام السحب - أكبر ذروة إلى الوادي نسبة الانخفاض شهدت في محفظة الأسهم. ريكوفيري الحقائق أو - صافي الربح مقسوما على الحد الأقصى لنظام السحب. كار ماكسد - العائد السنوي المركب مقسوما على الحد الأقصى لنظام السحب. رار ماكسد - تعديل المخاطر العائد مقسوما على الحد الأقصى لنظام السحب. البروفيت عامل - ربح الفائزين مقسوما على فقدان الخاسرين. نسبة بايوف - نسبة متوسط ​​الخسارة متوسط ​​الخسارة. الخطأ القياسي - الخطأ القياسي يقيس خطورة خط الملكية كلما كانت النسبة أفضل. ريسك-ريوارد - قياس العلاقة بين المخاطرة الكامنة في تداول النظام مقارنة بكسبه المحتمل العالي هو الأفضل محسوبا على أنه منحدر العائد السنوي المتوقع خط الأسهم مقسوما على الخطأ القياسي. المسح مؤشر - الجذر التربيعي من مجموع السحب المربعة مقسوما على عدد من القضبان. المؤشر أداء مؤشر - الربح السنوي - تلاحظ تريسوري الربح قرحة مؤشر قرحة مؤشر الأداء حاليا تلاحظ تريسوري الربح هو هاردكوديد في 5 4 في الإصدار المقبل سيكون هناك وضع المستخدم لهذا. نسبة شارب من الصفقات - قياس العائد تعديل المخاطر من الاستثمار أعلاه 1 0 هو جيد، أكثر من 2 0 هو جيد جدا معلومات اكثر. يتم حساب متوسط ​​متوسط ​​العائد الأول والانحراف المعياري للعائدات ثم يتم حساب هذين الرقمين سنويا عن طريق مضاعفة حسب النسبة نومبروفارسبيريار أفغنومبيروفبارتراد ثم يتم طرح معدل العائد الخالي من المخاطر حاليا 5 الثابت من متوسط ​​العائد السنوي ومن ثم مقسوما على الانحراف المعياري السنوي من العائدات. K-راتيو - بالكشف عن عدم الاتساق في العوائد يجب أن يكون 1 0 أو أكثر نسبة K الأعلى هي العائد الأكثر اتساقا التي قد تتوقعها من المنحدر الانحدار الخطي للنظام خط الأسهم مضروبا في الجذر التربيعي لمجموع الانحرافات التربيعية من شريط رقم مقسوما على الخطأ القياسي لخط حقوق الملكية مضروبا في الجذر التربيعي لعدد الحانات مزيد من المعلومات الأسهم السلع V14 3 115-118 أداء نظام القياس من قبل لارس N Kestner. This نافذة يمكن الوصول إليها من زر تقرير في إطار التحليل التلقائي يوفر معلومات مفيدة جدا حول أداء نظام التداول تحت الاختبار المعلومات الواردة هنا يمكن أن يكون سو مستعينة باستخدام نظام الحوار إعدادات الاختبار. الاستفادة من القيم. الربح الصافي الإجمالي هذا هو مجموع خسارة الأرباح التي تحققها الاختبار يشمل قيمة مغلقة من موقف مفتوح إذا كان هناك أي العائد على الحساب هذا هو مجموع خسارة الأرباح كنسبة مئوية من الأولية الاستثمار مجموع العمولات المدفوعة مبلغ العمولات المدفوعة خلال الصفقات الخسارة في مكاسب المراكز المفتوحة القيمة المغلقة للمركز المفتوح التي كانت موجودة في نهاية الاختبار الربح المحتفظ به إجمالي خسارة الأرباح التي تحققت من خلال استراتيجية الشراء والاستمرار بما في ذلك عمولة شراء وعقد عودة مجموع شراء وشراء استراتيجية العائد كنسبة مئوية من الاستثمار الأولي البارات في اختبار عدد من القضبان اختبار ملخص عام يبين مجموع عدد الحانات في جميع الرموز أيام في اختبار عدد الأيام بين أول شريط التاريخ وتاريخ آخر شريط يظهر ملخص شامل المتوسط ​​الحسابي لعدد الأيام عبر السكان من الرموز تحت الاختبار نظام لشراء وشراء مؤشر يظهر مؤشر ما هو أسوأ بكثير هو نظام كومبا الأحمر لاستراتيجية الشراء والاستحواذ قيمة 0 تعني أن النظام يعطي نفس الربح لاستراتيجية الشراء والاستحواذ قيمة 200 يعني أن النظام يعطي 200 ربح أكثر من استراتيجية الشراء والاستبقاء قيمة -50 يعني أن النظام يعطي نصف مكاسب استراتيجية شراء وعقد عقد النظام السنوي العائد محسوب مجمع نسبة مئوية سنوية من النظام رؤية مذكرة السنوية ب عودة المحسوبة مجمع نسبة مئوية سنوية من شراء وعقد استراتيجية انظر مذكرة نظام السحب أكبر تراجع الأسهم شهدت من قبل النظام بالنسبة للاستثمار الأولي ب تراجع أكبر تراجع الأسهم التي تواجهها استراتيجية شراء وعقد بالنسبة للاستثمار الأولي. ماكس نظام السحب أكبر نقطة نقطة بين قيمة الذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي يواجهها النظام ماكس نظام السحب أكبر نسبة مئوية بين قيمة ذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي يواجهها نظام ماكس ب السحب أكبر نقطة نقطة بين قيمة الذروة في الأسهم والقيمة التراكمية التالية التي تواجهها استراتيجية الشراء والاستحواذ ماكس ب تراجع أكبر نسبة مئوية بين قيمة رأس المال الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي تواجهها استراتيجية شراء وعقد. التجارة التجارة أكبر تراجع في رأس المال من أي تجارة واحدة بالنسبة لسعر دخول التجارة الحد الأقصى للتخفيض التجاري أكبر نقطة بين قيمة الذروة في الأسهم والقيمة التراكمية التالية التي يعاني منها أي تداول واحد هبوط التجارة القصوى أكبر مسافة مئوية بين قيمة ذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي تواجهها أي تجارة واحدة. إجمالي عدد الصفقات عدد الصفقات الفائزين الخاسرين نسبة الربحية عدد الصفقات الفائزة بالمقارنة مع إجمالي عدد الصفقات المبينة كنسبة مئوية ربح الفائزين خسارة الخاسرين إجمالي مبلغ المال المكتسب في الفائزين المفقودين في الخاسرين إجمالي البارات في الخاسرين الفائزين عدد من الحانات قضى خلال الفوز الصفقات الخاسرة أكبر الفوز خسر التجارة كمية ب إغست الرابح الخاسر للحانات في أكبر خاسر الفائز عدد القضبان في أكبر خسارة خاسرة متوسط ​​خسارة خاسرة تجارة متوسط ​​فوز الصفقات الخاسرة مجموع الخاسرين الفائزين مقسوما على عدد من الصفقات الفائزة الخاسرة متوسط ​​القضبان في خاسر الفائزين بلغ معدل عدد من الحانات في الفوز الصفقات الفائتة إجمالي عدد الحانات في الخاسرين الفائزين مقسوما على عدد من الصفقات الفائتة الفائتة خاسرة الفائزين ماكس كونسك أكبر عدد من الصفقات الفائزة المتتالية. بارس خارج السوق عدد الحانات التي كان النظام تماما من السوق لم تكن طويلة ولا قصيرة إذا قمت بفتح وإغلاق الموقف خلال يوم واحد، حتى لو كان لديك أي موقف مفتوح في السوق مفتوحة وليس موقف على إغلاق هذا اليوم لا يعتبر من أصل السوق. إنتيرست حصل المجموع الفائدة المكتسبة بين الصفقات لاحظ أن أميبروكر يحاكي على الودائع بين عشية وضحاها وهذا يعني أنه إذا قمت بإغلاق الصفقة يوم الاثنين وفتحت اليوم التالي يوم الثلاثاء تكسب الفائدة على واحد أون إيداع. التعرض يظهر كم كنت تتعرض للسوق وهي نسبة من الحانات في السوق مقسوما على العدد الإجمالي من الحانات تحت الاختبار عدد الحانات في السوق تعطى من قبل عدد من الحانات ناقص القضبان خارج من السوق. ريسك تعديل عائد العودة يظهر العائد السنوي للنظام انظر ملاحظة تعديلها مقسوما على التعرض للسوق إذا اكتسب النظام الخاص بك 10 أكثر من سنة واحدة مع التعرض لل 50 عودة المعدلة سيكون 20 10 0 5.Ratio أفغ الفوز خسارة أفغ و القيمة المطلقة لنسبة متوسط ​​ربح التجارة إلى متوسط ​​خسارة التجارة عامل الربح القيمة المطلقة لنسبة أرباح الفائزين إلى خسارة الخاسرين متوسط ​​خسارة الفوز التجاري متوسط ​​ربح التجارة المحسوب كمجموع الفائزين والخاسرين مقسوما على عدد الصفقات. ملاحظة طريقة الحساب المستخدمة للعوائد النسبية السنوية. أغلب البرامج بما في ذلك اثنين من الأكثر شعبية ما يسمى حزم المهنية استخدام طريقة سنوية بسيطة جدا على أساس الصيغة التالية. simpleannualizedpercentagereturn فيسيجارجيتورن 365 daysintest. unfortunatelly هذه الطريقة خاطئة ومضللة للغاية لأنه سيكون نقول لكم أن العائد السنوي هو 22 عندما حصل النظام الخاص بك 44 خلال عامين هذه القيمة متفائلة جدا في الواقع العائد السنوي في هذه الحالة هو فقط 20 إذا كان الاستثمار الأولي الخاص بك 10000 تكسب 20 خلال السنة الأولى حتى تحصل على ثم 12000 و 20 السنة الثانية التي تمنحك 14400 12000 120 حتى بعد عامين كنت حصلت 44 ولكن سنويا هو فقط 20.AmiBroker هي واحدة من عدد قليل من البرامج التي تحسب العائدات السنوية بشكل صحيح وسوف تعطيك القيمة الصحيحة من 20 كما هو مبين في المثال أعلاه و الصيغة التي يستخدمها أميبروكر لحساب العائد السنوي هو كما يلي. correctlyannualizedpercreturn 100 فينالفالو إنيتيالفالو 365 دايسينتس t - 1. حيث x يعني y ارتفاع x إلى قوة y. Known الاختلافات بين الإحصاءات التي تنتجها باكتستر القديم والجديد محفظة. لدينا حتى الآن هذه الصيغ السحرية. A فامي رسم بياني من 1K استثمرت في بعض الأسهم مقابل عدد من الأشهر المستثمرة مع نقاط س ك ك ك حيث س k ك، وعدد من month. logVAMI مخطط سجل VAMI. logVAMI خط الانحدار ص س. كوفار x، y سد 2 x منحدر خط الانحدار لوغفامي. الخطأ 2 e k 2 n سد 2 y 1 - r 2 يقيس الخطأ بين y k وخط الانحدار. خطأ الانحدار القياسي 2 e k 2 n-2. خطأ قياسي من الخطأ المنحدر سد x سرت n-2. و بضعة k - النسب. B K-راتيو كيستنر منحدر خط الانحدار لوغفامي n الخطأ القياسي للمنحدر حيث توجد فترات عودة n في بيانات العائد الشهري ونسبة k 1 انحدار خط الانحدار لوغفامي الانحطاط القياسي الخطأ ونسبة k 2 انحدار خط الانحدار لوغفامي خطأ قياسي من المنحدر ونسبة k - 3 منحدر خط الانحدار لوغفامي الانحراف المعياري للأخطاء. لحصول على قيمة 10 سنوات من البيانات شوم الشهرية، ونحن د الحصول على هذا يا k - نسبة 3 هو واحد جديد نعم، فكرت أنا د إرم أنه لقياس جيد يتحدث عن مقياس مقاسم ل 3 يقيس تباين العائدات الشهرية، وهي تقلب أو الانحراف المعياري للأخطاء. هل هذا جيد ليس لدي أي فكرة ومع ذلك، بمجرد أن نحصل على عدد قليل من المرشحين سنقوم باكتست إم كل إذا ن يمكننا معرفة كيفية القيام بذلك. أعتقد أنك لا تزال الخلط يمكن أن يكون، ولكن مشكلتي الآن هو معرفة أي إذا كان أي k - نسبة هو أفضل بالطبع، أنا فلدي معرفة ما s انها تستخدم ل، لذلك أنا أنظر هنا والعثور على بين تعليقات أخرى أنا وضعت وهو مقياس جديد، وهو نسبة K - التي تقيس الأداء من خلال فحص اتساق العوائد فيما يتعلق بالوقت في كلمات كستنر نسبة K - هي مقياس غير محدود للأداء يمكن مقارنته عبر الأسواق والفترات الزمنية يجب على التجار البحث عن استراتيجيات مما يؤدي إلى K - نسب أكبر من 0 50 بالكشف عن عدم الاتساق في العائدات يجب أن يكون 1 0 أو أكثر كلما ارتفعت نسبة K، والعائد أكثر اتساقا قد تتوقع من النظام لذلك سوف ليرة لبنانية اختبار نسب مختلفة، والحق نعم كنت أفكر أنه ينبغي لنا ننظر في بعض فترة 5 سنوات كما يقترح كيستنر، وتقييم النسب، ثم ننظر إلى نسبة 5 سنوات لاحقة ولكن كنت فقط لم 10 سنوات البيانات الشهرية نعم، حسنا الآن أنا م ستعمل 5 سنوات سنقوم أولا القيام أكثر 5 سنوات الأخيرة، وحساب مجموعة من k - النسب كما هو محدد أبوف e ل هزيمة الأسهم ثم سنقوم تفعل 5 سنوات السابقة ونرى كيف تغيرت كل نسبة. كيف ستفعل ذلك كنت أفكر في حساب النسبة المئوية للتغيير، من فترة 5 سنوات إلى أخرى هذا هو ما أحصل على مجموعة من الأسهم، ومعظمها من أسهم داو. أه هو أن الاتساق من فترة 5 سنوات إلى المرحلة التالية لن أقول ذلك. بالمناسبة، التي k - نسبة استخدمتها لحساب النسبة المئوية للتغيير والمثير للدهشة، كانت التغييرات هي نفسها لجميع النسب وهذا هو k - نسبة ديسمبر 03 ديسمبر كانون الأول 08 k - نسبة ديسمبر 98-ديسمبر 03 كان نفسه ل k - ratio 1، 2، 3 أو كيستنرز K-راتيو. هل تتوقع أن أقول الحقيقة. لم يكن لديك أي فكرة من شأنها أن يحدث للأسف، هذا صحيح هنا هنا آخر جميلة chart. Let نظرة s على هد على كل من فترات Dec98-ديسمبر 03 إلى ديسمبر 03 ديسمبر 08 هذا s واحد مع أصغر، 4 التغيير. مهلا ربما متسقة يعني متسقة على فترة 5 سنوات واحدة نعم، ولكن بعد ذلك أن ننظر إلى الوراء، ويمكن أن توفر مؤشرا قليلا على ما s قدما. ولكن ماذا عن هد كان هناك تغيير طفيف من فترة 5 سنوات إلى التالي ولكن لاستخدام كلماتك لم يكن لديك أي فكرة من شأنها أن تحدث. للأسف، هذا صحيح ولكن إيسن ر K-راتيو يفترض أن يكون بديلا لنسبة شارب نعم، حتى هنا هي التغييرات المقارنات في K - النسب ونسب شارب. لذا، ما هو الاستنتاج كم عدد التخمينات أحصل على تذكر عندما قلت نحن د الحديث عن هذا الخطأ القياسي من المنحدر حسنا، والآن ق الوقت. هنا s فكرة. نأخذ مجموعة من الملاحظات، مثل ذ 1 ذ 2 y n. We نفترض أن يتم أخذ هذه القيم عينة من بعض الكون ضخمة من القيم y. We حساب شيء سنقوم استدعاء ذلك K، استنادا فقط على sample. How الكثير من الثقة يجب أن نضع على هذا K - قيمة كمقياس لل K - قيمة لجميع السكان. أنا التخلي عن إيلاء الاهتمام. نلاحظ n قيم العائد الأسهم يك مثل آخر 100 العائد الشهري. نحسب قيمة متوسط ​​M ذ 1 ني k. We نتساءل كيف يقيس M y المتوسط ​​الفعلي للسكان. للقيام بذلك ، نحسب إحصائية t. C t M y - سرت n سد y حيث سد y هو الانحراف المعياري لعينة القيم y الملاحظة، أي سد 2 y y k - M y 2 n-1. يمكنك تقسيمها بواسطة n-1 بدلا من n نعم، ذكرنا أن الإحصائيين بالفعل يفعلون ذلك عندما يعتبرون القيم y الملحوظة كعينة مأخوذة من بعض السكان أكبر من القيم y أنواع المالية في كثير من الأحيان تقسيم بواسطة n بالطبع، فإنه يجعل قليلا الفرق عندما ن كبير، لذلك. وكل هذه الاشياء تقريبية، تقديرات، التخمينات والتفكير بالتمني، الحق على أي حال، نحن إعادة حقا مهتمة في this. We نراقب قيم ن من عائدات الأسهم الشهرية على مدى فترة 5 سنوات. نحن حساب لوجفامي خط الانحدار ص x. We إعادة المهتمة في المنحدر المرتبطة بكافة السكان من العائدات الشهرية ليس فقط لدينا sample. We نتساءل كيف يقيس جيدا المنحدر الفعلي لجميع السكان 0.للقيام بذلك، فإننا نحسب t - الإحصائية. D t - 0 سرت n-2 خطأ قياسي من المنحدر حيث خطأ قياسي من الخطأ المنحدر سد x سرت n-2 كما لاحظنا أعلاه. هه يبدو أن كستنر s K-راتيو مع 0 0 انها تفعل، دون ذلك في الواقع، ونحن إعادة النظر في قيمة - 0 ونود أن نعرف إذا كان علينا أن نتوقع أن تكون قريبة من 0 وهذا هو، ونحن نسأل كيف واثقة من أننا يجب أن يكون - 0 0.Let s النظر مجموعتين من data. a مجموعة من القيم y ذ 1 ذ 2 ين وحفنة من z - قيم z 1 z 2 ض م. Imagine توزيع مجموعتين من القيم ومتوسط ​​القيم. نسأل هل هذه اثنين ذات الصلة وهذا هو يمكننا استخدام M ذ لتوفير تقدير ل M z. How عن هذا إذا بدت التوزيعات مثل هذا الشكل 2. أنا د اختيار الشكل 1 في الشكل 2 أنها لا ر تبدو مشابهة على الإطلاق تريد الشكل 1 لأن التوزيعات تتداخل قليلا في الشكل 1، إه لذا فإن ثقتنا في استخدام M y لتقدير M z ستعتمد على مدى اختلافها وانتشارها في توزيعاتها. انتشار كبير يعني تداخل كبير، والحق نعم ونحن نقيس انتشار عن طريق الانحراف المعياري لذلك دعونا نحاول توليد بعض قياس الثقة الذي يتضمن هذه المفاهيم. سوف تكون ثقتك أكبر إذا M ذ - م ض هو صغير. وسوف يكون أيضا أكبر إذا كانت الانحرافات المعيارية كبيرة. أنا د أخذ الرجل الأول وتقسيم من قبل الرجل الثاني اه أن د قياس نقص الثقة إذا 1 هو صغير و 2 كبير، وهو ما يعني 1 2 صغير. في الممارسة، واحد بحساب شيء يسمى t - الإحصائية والتحققات لرؤية إذا كانت صغيرة. M M M M M M M M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m M M M M M M z مع. هه أن يبدو مثل C انها لا تفعل ذلك، دون ذلك it. Interpreting تقرير أداء الاستراتيجية. منصات تحليل السوق اليوم تسمح ل التجار لمراجعة بسرعة أداء نظام التداول وتقييم كفاءتها والربحية المحتملة وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء في أداء استراتيجية التقرير، تجميع البيانات على أساس مختلف الجوانب الرياضية لأداء النظام إذا نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. وغالبا ما يطور التجار أفضلية للمقاييس التي هي الأكثر فائدة لأسلوب تداولها في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح على سبيل المثال - من المهم أن نفهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الربحية المحتملة للنظام معرفة ما تبدو في تقرير أداء الاستراتيجية يمكن أن تساعد التجار تحليل موضوعي للنظام نقاط القوة والضعف للحصول على معلومات أساسية، يرجى الاطلاع على تقارير أداء نظام التداول التعليمي. ستراتيغي تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام يمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال فترة محددة وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق معظم منصات تحليل السوق تسمح للتجار لإنشاء تقرير أداء استراتيجية خلال باكتستينغ يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية يوضح الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على العمليات الحسابية المقابلة على الجانب الأيمن مفصولة إلى أعمدة بواسطة جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات القصيرة. الصفحة 1 - الصفحة الأولى من تقرير أداء الاستراتيجية هو ملخص الأداء تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط الأساس. بالإضافة إلى ملخص الأداء الذي يظهر في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الإستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء تقدم قائمة التجارة حسابا لكل تداول كان بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة طويلة أو قصيرة والتاريخ والوقت والسعر وصافي الربح والأرباح التراكمية وأرباح النسبة تسمح القائمة التجارية للمتداولين بالاطلاع على ما حدث بالضبط خلال كل صفقة. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح للمتداولين رؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية هذا القسم هو مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة يمكن للتجار تقييم بسرعة كيف يقوم النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح أو الخسائر التراكمية التي تهم النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليس كما ق كما ينظر في البيانات الشهرية والسنوية. واحدة من أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني الأداء وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني شريط يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم في كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني الأداء تمثيل مرئي لجميع الصفقات في الفترة، مما يسمح للتجار للتأكد بسرعة ما إذا كان أو لم يكن النظام يصل إلى مستوى المعايير ويبين الشكل 2 اثنين من الرسوم البيانية الأداء واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر كحقوق ملكية منحنى لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى أفضل العائدات. الصيغة 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس كي تقرير أداء الاستراتيجية قد تحتوي على كمية هائلة من المعلومات بشأن أداء نظام التداول في حين أن كل من الإحصاءات مهمة، انها s مفيدة لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية. إجمالي صافي الربح. بروفيت Factor. Percent برو fitable. Average التجارة صافي الربح. الحد الأقصى السحب. هذه خمسة مقاييس توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول الحية. الربح الصافي صافي الربح الإجمالي يمثل خط الأساس لنظام التداول على مدى فترة محددة من الوقت يتم احتساب هذا المقياس عن طريق طرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة بما في ذلك عمولات من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح كما. في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس التداول فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها في حين بالتأكيد مقياسا قيما، يجب أن ينظر إلى الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى لمزيد من المعلومات، انظر الربح في عامل ما بعد الركود الاقتصادي. عامل الربح يعرف عامل الربح حيث أن إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة بما في ذلك العمولات لفترة التداول بأكملها. يتعلق مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر مع قيم أكبر من واحد يشير إلى نظام مربح وكمثال على ذلك فإن تقرير أداء الإستراتيجية المبين في الشكل 1 يشير إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1 98 يتم حساب ذلك بقسمة إجمالي الربح عن الخسارة الإجمالية. وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل صفقة لن تكون الفائز، وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر عامل مقياس الربح يساعد التجار على تحليل درجة انتصارات أكبر من الخسائر. المعادلة المذكورة أعلاه يظهر نفس الربح الإجمالي كما في المعادلة الأولى، ولكن يستبدل قيمة افتراضية للخسارة الإجمالية في هذا الحالة، فإن الخسارة الإجمالية أكبر من إجمالي الربح، مما يؤدي إلى عامل ربح أقل من واحد وهذا سيكون نظاما خاسرا. ومن المعروف أيضا مربحة إرسنت كما احتمال الفوز يتم احتساب هذا المقياس عن طريق قسمة عدد الصفقات الفوز من قبل العدد الإجمالي للحرف لفترة محددة في المثال هو مبين في الشكل 1، وتحسب نسبة الربح على النحو التالي. القيمة المثالية بالنسبة للمقياس المربح في المئة سوف تختلف اعتمادا على نمط التاجر التجار الذين يذهبون عادة للتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب سوى نسبة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز هذا هو لأن الصفقات التي تحقق الفوز التي هي مربحة وعادة ما تكون كبير جدا مثال جيد على هذا الاتجاه بعد التجار ما لا يقل عن 40 من الصفقات قد تكون مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة الصفقات التي لا تفوز عادة ما تكون مغلقة لفقدان صغير. تجار التجزئة، وخاصة السماسرة الذين يتطلعون لكسب كمية صغيرة على أي تجارة واحدة في حين أن المخاطرة مبلغ مماثل تتطلب عالية r في المئة مربحة متري لخلق نظام الفوز ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة وبعبارة أخرى، والمزيد من الصفقات تحتاج أن يكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا لمعرفة المزيد، انظر سلخ فروة الرأس الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف up. Average التجارة صافي الربح متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام أنه يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي فاز أو فقد لكل صفقة يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة إجمالي صافي الربح على إجمالي عدد الصفقات في مثالنا من الشكل 1، يتم حساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي. وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكننا أن نتوقع أن كل صفقة التي تم إنشاؤها بواسطة هذا النظام سوف متوسط ​​452 79 وهذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على صافي الربح الإجمالي. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلير، تجارة واحدة أن يخلق أب روفيت أو خسارة عدة مرات أكبر من التجارة نموذجية يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير واقعي من خلال الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي الربح التجاري واحد يمكن أن يجعل النظام الخارجي أكثر بكثير أو أقل ربحية من أنها إحصائية يمكن إزالة أوتلير للسماح لأكثر تقييم دقيق إذا كان نجاح نظام التداول في الاختبار المسبق يعتمد على نظام خارجي، يحتاج النظام إلى مزيد من التنقيح. الحد الأقصى للانسحاب الحد الأقصى للمقياس التدريجي يشير إلى أسوأ سيناريوهات فترة التداول يقيس أكبر مسافة أو خسارة من ذروة أسهم سابقة يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب إذا كان أكبر مبلغ من المال يرغب المتداول في المخاطرة أقل من الحد الأقصى للتخفيض، النظام ليست مناسبة للتاجر نظام مختلف، مع أصغر الحد الأقصى للانسحاب، وينبغي تطوير. هذا المقياس مهم لأنه الاختيار واقع للتجار فقط عن أي تاجر يمكن أن يجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن يخاطرة عشرة ملايين يجب أن يكون الحد الأقصى متري الانسحاب يتماشى مع المتسامح خطر التسامح وحجم حساب التداول لمزيد من المعلومات، انظر حماية نفسك من فقدان السوق. الخط السفلي تقارير الأداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد الخط السفلي أو صافي الربح الإجمالي - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء الإضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي لمؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب إما. سس مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للهندية روبي إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض.